다이아몬드펀드의 파생상품 거래손실 事例(사례) analysis 연구
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작성일 22-11-03 05:31
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즉 만기시 (1차쿠폰이자수령액에서 6개월동안 발생하는 이자를 제외하면) 펀드자산이 약 $1,060만정도에 불과하여 투자손실이 약 $7,590만 발생한 것으로 추정된다
이러한 대규모 투자손실이 발생한 이유는 아시아 통화위기로 루피아화가 계약시 2,369.5에서 만기시 7,650으로 223%나 평가절하되었기 때문이다 (<그림 2> 참조). 이러한 환율변동으로 인도네시아에 1년 만기 채권투자를 한 경우 원금상환액의 달러표시액은 31%로 69%가 감소하게 된다 그러나 다이아몬드펀드가 투자한 루피아연계채권의 경우 만기상환公式(공식)에 의한 원금상환액의 달러 표시액은 -41.26%로 141.26%나 감소하였다.
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다이아몬드펀드의 파생상품 거래손실 事例(사례) analysis 연구에 대한 글입니다. 이는 만기상환公式(공식)에 포함된 파생상품거래 때문에 인도네시아 채권에 투자한 것과 비교하여 2배 이상의 레버리지efficacy를 가지고 원금상환액이 감소하…(투비컨티뉴드 )
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다이아몬드펀드의 파생상품 거래손실 사례 분석 연구에 대한 글입니다.
그러나 실제 다이아몬드펀드가 $8,650만을 투자한 기간동안에는 대규모 손실을 입은 것으로 추정된다 1997년 8월 11일의 종가환율 2,615와 1998년 2월 10일의 종가환율 7,650을 이용하여 다이아몬드펀드가 수령한 쿠폰이자액과 원금상환액을 추정하면 각각 12.25%와 0%로 총수령액이 12.25%에 불과하다.
